Исторические данные опционов

Где взять исторические данные по опционам ФОРТС?

Мой подход к оценке опционов Автор: Александр Кургузкин mehanizator.

bcs бинарные опционы отзывы

Самый известный и распространенный инструмент для оценки опционов — это модель Блэка-Шоулза. Сила ее в простоте и аналитичности, а слабость ее в том, что она мало где работает.

Проблема в том, что эта модель исходит из предположения о нормальном распределении ценовых приращений.

исторические данные опционов

Есть классы активов наверноегде такое допущение как-то держится, однако на самых интересных классах активов, таких, например, как индексы акций — оно, мягко говоря, не совсем уместно.

Зато там есть асимметрия, сильный эксцесс и кластеризация волатильности. Оценки опционов у денег еще можно как-то делать при таком раскладе, но чуть дальше от денег — оценки будут неадекватны.

  • Подразумеваемая волатильность опционов
  • Стратегии для бинарных опционов для чайников
  • Лучшие биржевые брокеры Грант К.
  • Мой подход к оценке опционов - Long/Short
  • Стратегия граница бинарные опционы
  • Как заработать на партнерке бинарных опционов
  • Волатильность опциона | OptionsWorld

Поэтому в реальной торговле оценки модели Блэка-Шоулза в основном используются исторические данные опционов сами по себе, а в качестве фундамента для построения более изощренных инструментов — улыбки волатильностиповерхности волатильности, и других шаманских приспособлений, от которых дальше начинаются исторические данные опционов гадания.

Поэтому мной для оценки опционов используется другой подход.

Используя Иван Копейкин В Опционы Волатильность опциона по сути служит неким индикатором страха или эйфории на рынке.

Я беру исторические данные и вытаскиваю из них эмпирическое распределение, и уже с его помощью численно получаю оценки опционов. При этом перво-наперво исторические данные нормирую на локальную оценку волатильности — мои постоянные читатели наверное уже знают, что я большой любитель этого дела.

стратегия rsi binary для бинарных опционов

Нормировка на локальную волатильность резко увеличивает однородность входных данных, что в итоге повышает уместность предположений о будущих свойствах рынка. К примеру, до экспирации интересующего нас контракта 30 дней.

исторические данные опционов опцион при продаже доли в ооо

Берем дневные приращения цены по всем историческим данным, делим каждое приращение на свою локальную волатильность и собираем все это в распределение.

Дальше берем текущую цену, текущую локальную волатильность и это эмпирическое распределение, и численно считаем оценки опционов.

Волатильность опциона

Для тестирования опционных стратегий пока только простых был написан небольшой фреймворк, который показал, что подход исторические данные опционов очень интересные результаты для стратегии покупки недооцененных дальних коллов на индекс. Стратегия продажи перекупленных а это почти всегда дальних путов на индекс тоже выглядит интересной, однако, в силу разных особенностей, может потребовать более сложного исполнения и более активного риск-менеджмента.

Я пробовал улучшать алгоритм, добавлял параметризацию, аппроксимировал эмпирическое распределение разными семействами. Результаты, которые исторические данные опционов пока видел, меня несколько удивляют — усовершенствованные алгоритмы не дают никаких улучшений результатов.

бинарные опционы forex онлайн

Простой эмпирический алгоритм работает не хуже более сложных моделей. В исторические данные опционов прекрасный майкл с томсетт торговля опционами было решено, главным образом для собственного удобства, собрать весь написанный на скорую руку код и довести, наконец, дело до нормального продукта. В результате получился Cognitum Option Pricer.

Грант К.Л. Управление рисками в трейдинге

Программа использует данные из Yahoo. Finance и опционально TWS и показывает расклад сразу по всей цепочке опционов.

исторические данные опционов

Выглядит все это так:

Важная информация