Паритет опционов пут и колл формула

паритет опционов пут и колл формула

S — спотовая цена базового актива K — цена исполнения или цена страйк r — безрисковая процентная ставка e — математическая константа равная 2. Такой результат очень важен.

паритет опционов пут и колл формула

Это показывает, что одновременная покупка колл опциона и продажа пут опциона на акцию Паритет опционов пут и колл формула с одинаковой датой погашения приведет к нулевой премии за комбинацию, так как цена колл опциона равна цене пут опциона. На практике, трейдеры опционов называют такую комбинацию длинного опциона колл и короткую позицию по опциону пут синтетическим форвардным контрактом.

Если цена базового актива торгуется выше цены исполнения в момент экспирации опционов, трейдер исполнит колл опцион.

паритет опционов пут и колл формула брокеров бинарных опционов что это

Если же акция Газпрома будет находится ниже страйка, то короткий пут будет исполнен. В любом случае после экспирации опционов трейдер будет иметь длинную позицию по базовому активу купленную по цене страйк.

алгобит в бинарных опционах

На практике трейдеры используют такую взаимосвязь между опционами и форвардами для создания арбитражных стратегий, либо репликации форвардных контрактов через рынок опционов.

Если акции платят дивиденды, формула пут-колл паритета должна быть скорректирована путем вычитания дисконтированной стоимости ожидаемых дивидендных выплат из спотовой цены базового актива.

паритет опционов пут и колл формула

Важная информация