Синтетические позиции по опционам, «Синтетические позиции»

Финансы-Менеджмент-Маркетинг-Рынок Ценных Бумаг » Опционы » СИНТЕТИЧЕСКИЕ ОПЦИОНЫ

маржируемый опцион что это

Данила Поделитесь опытом создания синтетических позиций, когда лучше использовать и есть ли прибыль от их создания Синтетические позиции — это позиции, которые можно построить, комбинируя опцион синтетические позиции по опционам базовый актив в портфеле, получая при этом график прибылей и убытков, полностью аналогичный опционным конструкциям без применения базового актива.

На иллюстрации графически продемонстрирован пример, как комбинируя длинную позицию по опциону call и короткую позицию по базовому активу, можно получить PL, абсолютно эквивалентный длинной позиции по опциону put Общая формула для построения синтетических опционных конструкций выглядит таким образом: Из формулы можно получить рецепт для построения синтетического опциона call, синтетического опциона put и синтетического базового актива.

На практике синтетические позиции используются 1 для построения арбитражных опционных стратегий Поскольку один и тот же инструмент можно построить как обычным способом, так и из набора других инструментов, на рынке периодически будут возникать ситуации, когда позицию по одному инструменту выгодно открыть одним способом, а противоположную другим.

синтетические позиции по опционам торговые системы на бинарных опционах

Естественно, в обоих случаях для практического применения синтетических конструкций потребуется использование торговых автоматов, которые в состоянии обсчитывать ситуацию в реальном времени и без существенных задержек выставлять заявки в систему одновременно по нескольким инструментам.

Важная информация